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モデリング論
| 科目名 | モデリング論 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 藤田 岳彦 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 経済学部校舎 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | モデリングの基礎的な講義を行う。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 時系列、回帰分析、マルコフ過程、ランダムウォーク、ブラウン運動、ポアソン過程、シミュレーション などのモデリングに関する講義を行う。 対応するアクチュアリー試験も視野に入れ適切な演習も行う。 |
| 授業の方法 | まず、教科書に沿って基礎的な講義を行い、続いて演習も随時取り入れ、発展応用的なところまで講義でカバーする。 小テストも随時行う。 |
| 履修条件 | 確率・統計の基礎的な部分をよく理解していること。 その部分も必要に応じて復習する。 |
| 事前学修・事後学修，授業計画コメント | 教科書をよく予習していること |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 回帰分析 |
| 2 | 時系列１（ＡＲモデル） |
| 3 | 時系列２（ＭＡモデル） |
| 4 | マルコフ連鎖１（基礎） |
| 5 | マルコフ連鎖２ （応用） |
| 6 | ランダムウォーク |
| 7 | ポアソン過程 |
| 8 | ブラウン運動 |
| 9 | 条件付き期待値１（基礎） |
| 10 | 条件付規期待値２（応用） |
| 11 | マルチンゲール |
| 12 | シミュレーション１（逆関数法） |
| 13 | シミュレーション２ （棄却法） |
| 14 | 回帰分析、時系列ののまとめと発展 |
| 15 | マルコフ過程、シミュレーションのまとめと発展 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 藤田岳彦 『弱点克服大学生の確率統計』 東京図書 2010年 第１版 『確率統計モデリング問題集 （藤田岳彦）』 日本アクチュアリー会 2007年 第１版 日本アクチュアリー会 『モデリング』 日本アクチュアリー会 2004年 第１版 下の2冊は日本アクチュアリー会のホームページを参照して購入のこと |
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(100%) 随時小テスト行い、その点で成績を付ける。 |
| オフィスアワー | [email protected] までメールするか または 授業後 |