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科目名 平成28年度入学者 |
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科目名 平成27年度以前入学者 |
数学研究2 | ||||
教員名 | 黑田 耕嗣 | ||||
単位数 | 4 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 数学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 損害保険における保険料の算出とリスク管理 |
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授業のねらい・到達目標 | 損害保険数理における歯見料の算出原理を理解し, リスク管理につなげる |
授業の方法 | セミナー形式で行うが、演習問題を多く行う。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 確率統計,確率過程論の基礎を身に付けておくこと。 各回の事前学修についてはその都度指示する。 |
授業計画 | |
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1 | 条件付き期待値の復習と演習 |
2 | 負の二項分布と負の二項展開 |
3 | 有限信頼性理論1 |
4 | 有限信頼性理論2 |
5 | ビュール・マンの方法とその演習 |
6 | 保険料算出原理について |
7 | リスク尺度 ( VaR, Expected Shortfall, Tail VaR ) |
8 | コ匕ーレント リスク尺度とは |
9 | エッシャー変換とワン変換 |
10 | 極値理論とは |
11 | 支払い備金について |
12 | Copula 1 |
13 | Copula 2 |
14 | アクチュアリー試験過去問題演習1 |
15 | アクチュアリー試験過去問題演習2 |
その他 | |
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教科書 | テキストについては授業中に指示する |
成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(100%) |
オフィスアワー | 木曜12:00から13:00 |